Содержание
В 1738 Даниил Бернулли опубликовал влиятельную статью, названную «Изложение новой теории измерения риска» , в которой он использует Санкт-Петербургский парадокс, чтобы показать, что теория ожидаемой ценности должна быть нормативно неправильной. Он также даёт пример, в котором голландский торговец пробует решить, застраховать ли груз, посылаемый из Амстердама в Санкт-Петербург зимой, когда известно, что есть 5%-ный шанс, что судно и груз будут потеряны. В его решении, он определяет функцию полезности и вычисляет ожидаемую полезность, а не ожидаемую финансовую ценность.
- Официально премия была присуждена за «новаторскую разработку теории рынков и эффективного использования ресурсов».
- Уточним, что теория принятия решений – это отдельное направление научных исследований на стыке математики, экономики, психологии, менеджмента и статистики.
- Дело в том, что эксперимент 2 получается из эксперимента 1, так сказать, вычитанием выигрыша, имеющего вероятность 89%.
- Однако уже в 1940-х годах он увлекается экономической наукой и занимается анализом экономических проблем, в частности, проблемы сочетания экономической эффективности и справедливости в распределении доходов.
На конференции присутствовали маститые экономисты того времени. В числе американских гостей прибыли будущие нобелевские лауреаты Пол Самуэльсон, Кеннет Эрроу и Милтон Фридман, а также ведущий статистик Джимми Сэвидж. С другой стороны, рассматриваемый парадокс можно сформулировать как выбор одного из двух вариантов, в каждом из которых существует определенная вероятность получения той или иной денежной суммы (рис. 1). Если внимательно вчитаться в формулировки, мы увидим, что вариант 1 в той и другой паре решений идентичен, просто сформулирован по-разному. Однако изменение контекста формулировки ведет к радикальным различиям в выборе участников эксперимента. Так, если в первом случае (в первой паре решений) 76% отдали предпочтение варианту 1, то во втором случае (во второй паре решений) варианту 1 отдали предпочтение лишь 13% опрошенных.
Сущность Парадокса Аллеи
Психологи, занимавшиеся изучением парадокса Алле, выяснили, что люди вообще не приемлют риски. Когда вопрос сформулировал с позиции прибыли и убытков, то люди с высокой вероятностью вначале рассмотрят потери и их минимизацию. Появление термина связано с выходом статьи «Рациональное поведение человека перед лицом риска. Интересно, https://deveducation.com/ что даже ключевая статья Канемана и Тверски, в которой была предложена альтернатива теории ожидаемой полезности – теория перспектив , была опубликована именно в журнале «Эконометрика». Именно в этом году в журнале «Эконометрика» была опубликована его статья, в которой описывались парадоксальные результаты его экспериментов.
В паре вариантов С и D абсолютно надежного решения со 100% гарантией не существует, поэтому испытуемые сравнительно легко принимают на себя риск в 1%. Парадокс Алле является одним из наиболее фундаментальных и одним из самых знаменитых парадоксов современной экономической теории. По-другому рассматриваемый парадокс можно сформулировать как выбор одного из двух вариантов, в каждом из которых есть некоторая вероятность получения той или иной суммы денег (Рисунок 1). Потому что делать выбор в ситуациях, смоделированных в экспериментах Алле, необходимо на основе математического ожидания (размер выигрыша умножается на вероятность его получения). Попытки же отказаться от конечности вероятностей привели к построению теории вероятностей с несколькими вероятностными пространствами, на каждом из которых выполнялись аксиомы Колмогорова, но суммарно вероятность уже не должна была быть конечной.
Без устойчивости рядов нельзя делать обоснованных выводов. Но это вовсе не значит, что ряд должен быть устойчив во всём. Например, он может иметь устойчивые дисперсии и совершенно нестационарные средние — в этом случае мы будем делать выводы только о дисперсии, в обратном случае только о среднем. Устойчивости могут носить и более экзотический характер. Поиск устойчивостей в рядах и есть одна из задач статистики.
Главное действующее лицо в экономической теории – это человек. А парадокс Алее и порожденные им проблемы и парадоксы ставят под сомнение рациональность человека и, следовательно, принципиальную возможность построения рациональной теории экономики. Сам Алле провел описанный ниже психологический эксперимент, который парадокс алле дал парадоксальные результаты. Человеку предлагается выбор одного решения и двух в каждой паре рискованных решений. Выбрать занятия В 1952 году в Париже проходила конференция по проблемам экономических рисков, на которой присутствовали известнейшие экономисты тех времен, будущие нобелевские лауреаты П.
Последние видео
Получив такой инструмент, банковские и прочие структуры получают возможность формирования финансовых моделей с заранее просчитываемой реакцией потребителей и большей прогнозируемостью прибыли. Авторы теории рискнули предположить, что основным таким фактором будет минимизация риска (она же максимизация ожидаемой полезности), потому что в понимании большинства людей максимальная полезность – это выигрыш с минимальной вероятностью риска. Поэтому далеко не всегда люди будут стремиться к максимальному выигрышу.
Скорее, они будут стремиться к минимальному риску проигрыша. Парадокс Алле «породил огромное количество как теоретических, так и эмпирических исследований», целый ряд парадоксов и проблем, которые не удалось решить в течение десятилетий. В конце концов, возникло сомнение, способна ли экономическая теория в принципе решить эти парадоксы и проблемы. Это оправдало постановку вопроса о рациональности человека.
Большинство участников эксперимента выбирали варианты 1 и 3. И в этом состоит парадокс Алле, своеобразная ловушка мышления, которую объясняет теория рисков. Если произвести математические расчеты, то получится, что вариант 2 настолько же выгоднее варианта 1, насколько вариант 3 выгоднее варианта 4. Но человек в первой паре выбирает вариант 1, потому что в ней присутствует абсолютно надежный исход.
Популярные статьи:
Действительнозначность вероятностной меры под сомнение была поставлена только однажды — Дж. Но сам автор в 1930-х годах назвал эту работу «самой худшей и наивной» из его работ, стал к этому времени активным приверженцем аксиоматики Колмогорова— Р. Конечность вероятности и счётная аддитивность— это сильные ограничения, но попытка убрать их, не разрушив здания всей теории, оказались тщетными. Это в 1974 году признал один из самых ярких критиков аксиоматики Колмогорова — Бруно де Финетти. Теоремы совершенных классов, которые показывают, что все допустимые решающие правила эквивалентны байесовскому решающему правилу с некоторым априорным распределением (возможно, неподходящим) и некоторой функции полезности.
Уточним, что эксперименты проводились в 1952 году, когда национальной валютой Франции был французский франк. Однако в том-то и дело, что, как показали исследования, люди стремятся к максимальной надежности, а не к максимальной вероятной полезности, практически во всех случаях, даже когда выигрыш привлекателен и достаточно вероятен. Поэтому видится логичным остановиться на экспериментах Алле подробнее. Подавляющее большинство людей предпочитает гарантию . Средние величины выигрыша в обоих случаях равны 99 долларов и в точности равны друг другу. Что ж, парадоксы часто ставят под сомнение привычные представления.
И проблема даже не в этом, а в том, что многие разучились отличать журавля от синицы, и им везде мерещится журавль – высоко летящий, недостижимый и, как говорится, «не с нашим счастьем». На рисунке X – это сумма, которая выбирающему неизвестна. Вопрос заключается в том, какой из двух вариантов будет более рациональным.
Другие примеры парадокса Аллеи
И, действительно, если вероятности выигрышей различаются не сильно, а размер выигрыша в варианте А куда больше, то именно на нем и стоит остановиться. Термин «ожидаемая ценность» (теперь называется математическое ожидание) был известен с XVII века. Блез Паскаль использовал это в описании известного пари, которое содержится в его работе «Мысли о религии и других предметах», изданной в 1670. Действие, которое будет выбрано, должно давать наибольшую ожидаемую ценность. Эта область представляет ядро теории принятия решений.
Парадокс Алле: есть риск – есть шанс!
Возникновение теории субъективной вероятности из работ Фрэнка Рамсея, Бруно де Финетти, Леонарда Сэвиджа и других, расширяет возможности теории ожидаемой полезности до ситуаций, где доступны только субъективные вероятности. В то же время раньше в экономике вообще предполагалось, что люди ведут себя как рациональные агенты и таким образом теория ожидаемой полезности также продвинула теорию реального человеческого поведенческого принятия решения при риске. Работа Мориса Алле и Даниэля Эллсберга показала, что это было не так очевидно. В первом случае в ситуации A есть 100 % уверенность в получении выигрыша в 1 млн франков, а в ситуации B имеется 10-процентная вероятность выигрыша в 5 млн франков, 89 % — в 1 млн франков и 1 % — не выиграть ничего.
Итак, давайте посчитаем математическое ожидание выигрыша для каждого из вариантов. Если бы люди руководствовались исключительно расчетами, они бы выбирали в первом случае вариант В, а не вариант А. А потому что в обоих случаях, вариантах В и С, всего 1% дополнительного риска может принести дополнительный выигрыш в размере 390 тысяч франков. В 1944 году молодой экономист Алле начинает вести курс по экономической теории в Горном институте, где занимается все той же темой. «Я старался переосмыслить роль экономической свободы и рыночной экономики с точки зрения поиска эффективности и достижения этических целей», — писал он. В эксперименте 2 большая часть испытуемых отдала предпочтение варианту А.
Рискнуть, чтобы выиграть больше или довольствоваться малым? В народе говорят, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Эта пословица отражает интересный феномен поведения человека, который в научных кругах известен под названием парадокс Алле. Стремление к исключению риска.Многочисленные ра боты показывают, что как в экспериментах, так и в реальных ситуациях люди стремятся исключить альтернативы, связан ные с риском. Они соглашаются на средние (и хуже средних) альтернативы, только чтобы не возникли ситуации, где хотя бы при очень малых вероятностях возможны большие потери. Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Однако с идеей рациональности человеческого поведения согласны отнюдь не все ученые. Более того, итоги экспериментов Мориса Алле они не считают доказательством того, что поведение человека хоть сколько-то рационально или предсказуемо. На этом, собственно, и строится основная критика парадокса Алле. В 2002 году Даниэль Канеман получает Нобелевскую премию по экономике за применение психологии при исследовании решений людей в условиях неопределенности. Его (с соавторами) эксперименты показали, что людей можно считать иррациональными. Именем Мориса Алле назван парадокс из теории принятия решений.